日本信用违约互换指数8月23日当周小幅收窄,归因于部分证券公司抛售iTraxx指数并买入价格相对较低的单个CDS。
综合媒体8月27日报道,虽然日圆兑美元升至15年高点,但日本信用违约互换指数8月23日当周小幅收窄,归因于部分证券公司抛售指数并买入单个CDS,因后者的价格相对较低。
iTraxx Japan Series 13指数周五(8月27日)收盘报111个基点,而本周初报113个基点。
美元兑日圆周二(8月24日)跌至83.58日圆,为1995年6月以来的最低水平,归因于全球经济复苏放缓提振了市场将日圆作为避险资产的需求。通常来说,日圆走强通常会增加市场对冲信用违约风险的需求,但分析师表示,强势日圆本周造成的CDS扩大幅度似乎较小。iTraxx指数周三(8月25日)曾经升至115个基点。
一位日本经纪商表示,部分正确公司抛售iTraxx指数以买入单个CDS,因后者价格相对较低,在最近数日向iTraxx指数施压。
8月23日当周的单个CDS交易包括:
周一(8月23日):iTraxx指数报113 个基点;
丰田汽车公司(Toyota Motor Credit Corp.)美元计价CDS报107个基点,同8月20日持平;
周二(8月24日):iTraxx指数报113, 114, 113.75个基点;
日本主权债券的美元计价CDS报67个基点,8月13日报72, 70个基点;4年期CDS报49个基点,8月9日报50个基点;3年期CDS报35个基点;
鹿岛建设(Kajima Corp.)2015年6月到期的CDS报195个基点;
消费金融公司Promise Co.的CDS息差报480个基点,7月29日报560个基点;
周三(8月25日):iTraxx指数报115个基点;
日本主权债券的美元计价CDS报67, 65.5个基点,8月24日报67个基点;
伊藤忠商事(Itochu Corp)的CDS息差报95个基点,7月6日报120个基点;
索尼公司(Sony Corp.)的CDS息差报28个基点,8月18日报59个基点;
三井不动产(Mitsui Fudosan Co. Ltd.)的3年期CDS报36个基点,8月16日报33个基点;
日本邮船(Nippon Yusen K.K.)的CDS息差报36个基点,8月18日报34个基点;
周四(8月26日):iTraxx指数报112.5个基点;
阪急电铁(Hankyu Hanshin Holdings Inc.)的1年期CDS报20个基点;
东丽公司(Toray Industries Inc.)的3年半期CDS报28个基点;
三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries Ltd.)的CDS息差报61.5个基点,6月29日报60个基点;
融资租赁公司欧力士(Orix Corp.)的1年
期CDS报70个基点;
住友金属(Sumitomo Metal)的CDS息差报78个基点;
日本制纸集团(Nippon Paper Group Inc.)的CDS息差报112个基点;
日本主权债券的美元计价CDS报67个基点,同8月24日持平;
周五(8月27日):iTraxx指数报112, 111个基点;
近铁公司(Kintetsu Corp.)的CDS息差报125.5个基点;
东京海上日动火灾保险株式会社(Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.)的CDS息差报61个基点;
日本主权债券的美元计价4年期CDS报52.5, 52个基点,8月24日报49个基点。