主要国の銀行が加盟するバーゼル銀行監督委員会は８日、貸し出しや預金を主な業務とする銀行勘定を巡る新たな規制２案を公表した。国際展開する銀行を対象に、資産と負債の両面から金利リスクを算定し、一律に資本の積み増しを求める案と、現行の監督枠組みを維持しながら、各国の金融当局の裁量で規制する案の両論を併記した。９月11日までに金融機関などからの意見を募り、秋以降に規制の策定に向けた議論を始める。金融機関の国際ルールであるバーゼル規制の見直しの一環。

バーゼル委が示した案のうち「第１の柱」による規制は、市場金利が上昇した場合に銀行財務に与える影響を、一律の計算式によって自己資本比率を算出する際の分母とする内容。金利上昇は国債や社債などの価格下落につながる一方、貸出金利の上昇を通じ金利収入が増える効果もあり、これを勘案した上で各銀行が保有できる金利リスクを算出する。

同時に提示した「第２の柱」による規制は、各国で銀行を監督する金融当局の権限を強めつつ、監督対応を明確化・透明化するもの。当局は銀行に過度なリスクがあるかどうか監視し、金融機関に金利リスクの情報開示を求める。ただ、過度な金利リスクを抱えている可能性があると考えられる金融機関でも、機械的な資本の積み増し対象とはならない。

バーゼル委は銀行が保有する国債に一定のリスク量を課す規制も議論しているが、慎重な検討を進める方針を確認したにとどまる。今回示した２案については、銀行の国債保有を中心とする規制案とは異なる。〔日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）〕